МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует упразднить действующий порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации в мишенях расчета нормативов достаточности капитала банка по вложениям в прочие транши сделок секьюритизации, помечает регулятор в среду.
«Регулятор планирует отменить действующий распорядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации в целях расчета нормативов достаточности капитала банка (упрощенный стандартизированный подход Базеля II), в соответствии с каким в настоящее время применяется повышенный коэффициент риска 1250% по вложениям в меньшие транши и 100% или 150% по вложениям в прочие транши сделок секьюритизации», — говорится в извещенье.
Согласно проекту положения Банка России «О порядке расчета банками размеры кредитного риска по сделкам секьюритизации», у банков появится возможность снижения расчетного смыслы коэффициента риска до минимального уровня 15%. Коэффициент риска 1250% будет применяться лишь при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки.
Также регулятор предлагает завести понятие «простой, прозрачной и сопоставимой» секьюритизации, к которой применяется льготная оценка кредитного риска, предусматривающая снижение минимального смыслы коэффициента риска по вложениям в старшие транши до 10%, а также до 15% – по вложениям в прочие транши сделок по этому типу секьюритизации.
Данные новации вводятся в соответствии с нормами стандарта базельского комитета по банковскому надзору Базель III (Обновленные правила для секьюритизации), устанавливающего распорядок расчета банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации в мишенях расчета нормативов достаточности капитала банка, отмечает регулятор.
Документ будет распространяться на банки с универсальной и базовой лицензиями. Намечается, что изменения вступят в силу в начале будущего года.
